志欲中兴
刘骏在讨刘劭时，曾在建康城的西南边的新亭修建营垒。后来平定刘劭，即帝位于建康，一时满怀壮志，即位伊始，再次经过建康的西南边的新亭时，心血来潮，遂改建康“新亭”名为“中兴亭”，改新亭一带的“新亭寺”名为“中兴寺”，以表达自己中兴国家的愿望。
亲临审讯
据载，宋孝武帝刘骏对审理邢狱十分关心，他在登位不久就亲临听讼。当时一般皇帝所谓的亲临听讼，不过是在宫殿里摆摆样子，搞搞仪式罢了。可宋孝武帝刘骏却打破常规，经常穿便服到溧阳、永世等建康城以外的县去亲自参加审讯囚犯，以致许多地方县令都不敢怠慢邢狱审讯，唯恐出错，这在中国历代帝王中是第一个。
非常士也
据《南史》记载，元嘉末年，北魏太武帝大举侵宋，当时刘骏镇守彭城，魏军迟迟无法攻克彭城，拓跋焘遂遣尚书李孝伯前往宋军帐营，刘骏命长史张畅与李孝伯交涉，自己却穿上普通士兵的军服，在一旁观视李孝伯。李孝伯在与张畅交涉过程中不时地看着张畅身旁穿着士兵便服的刘骏，等从宋军帐营出来的时候，对身边的随从说：张畅身侧站着的那个风骨魁奇的人，真“非常士也”。
晚年无礼
刘骏晚年奢侈无度，在大明六年（462年），曾经毁掉宋武帝刘裕住过的屋子，在那里兴建了玉烛殿，和手下大臣一起前去观看，旧屋床头上还有一截土墙，墙上挂着麻葛灯笼和麻线蝇拂。侍中袁顗看完，盛赞武帝刘裕节俭朴素的品德。孝武帝没有回答什么，自以为名士派头，瞧不起没文化的祖父刘裕，批评说：“田舍公得此，以为过矣！”（意为“庄稼汉得到这种享受已经是很过分的了”）